Разработка индикатора VWAP
В этой статье я хочу рассказать о реализации индикатора VWAP (Volume Weighted Average Price) — индикатора, который выглядит простым на поверхности, но раскрывает глубинные сложности работы с реальными финансовыми данными.
Разработка стохастического осциллятора
В этой статье я хочу рассказать о реализации одного из самых популярных и визуально понятных индикаторов — стохастического осциллятора. Этот индикатор прекрасно демонстрирует силу функционального программирования для финансовых вычислений.
Разработка индикатора ATR
В этой статье я хочу рассказать о разработке индикатора Average True Range (ATR) — индикатора, который заставил меня пересмотреть границы между "простыми" и "сложными" индикаторами в моей библиотеке Taljure.
Разработка индикатора EMA
В этой статье я хочу рассказать о разработке одного из моих любимых индикаторов — экспоненциальной скользящей средней (EMA). В отличие от простой SMA, EMA обладает математической элегантностью и практической полезностью, что сделало его разработку особенно интересной.
Разработка индикатора SMA
В этой статье я хочу показать эволюцию разработки, казалось бы, простой функции — Simple Moving Average (SMA). То, что начиналось как несколько строк математики, превратилось в robust промышленное решение с comprehensive тестированием.
Разработка индикатора RSI
В сегодняшней статье хочу поделиться опытом разработки функции rsi — индикатора относительной силы. Это был один из самых интересных и поучительных этапов создания библиотеки Taljure, где теория алготрейдинга встретилась с практикой функционального программирования.
Библиотека для трейдинга: архитектура 2
В сегодняшней статье я хочу раскрыть логику одного из ключевых архитектурных решений в библиотеке Taljure — разделения индикаторов по уровню сложности на модули simple, advanced и будущие complex.
Избавляемся от состояний
В функциональном программировании мы стремимся к написанию чистых функций — таких, которые возвращают один и тот же результат для одних и тех же аргументов и не имеют побочных эффектов. Это делает код предсказуемым, легче тестируемым и менее подверженным багам.
Как я на практике понял паттерн «Интерфейс»
Когда писал своего первого торгового робота, меня захлестнуло море однотипного кода. Каждая новая стратегия выглядела как злой близнец предыдущей: та же структура, но с немного изменённой душой.
Библиотека для трейдинга: архитектура
В предыдущих статьях я показывал, как настроить окружение и структуру проекта для библиотеки алготрейдинга Taljure. Сегодня хочу подробно разобрать архитектурное решение, которое может показаться неочевидным: плоскую структуру неймспейсов в основном модуле.